เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนกลุ่มตัวอย่างย่อย

ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008–2009 ความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ มาลองวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนรายวันของดัชนี S&P 500 กัน จะเห็นว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอาจแตกต่างจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างย่อยได้อย่างมาก ทั้งนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายวันจะให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับรายวัน และสามารถแปลงเป็นรายปีได้โดยใช้ กฎรากที่สองของเวลา

ผลตอบแทนรายวัน sp500ret ที่คำนวณไว้ในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้พร้อมใช้งานใน workspace ของคุณแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวันสำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
  • คำนวณความผันผวนรายปีสำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
  • คำนวณความผันผวนรายปีสำหรับปี 2009 และปี 2017
  • ความแปรปรวนคือกำลังสองของความผันผวน ตรวจสอบว่าโค้ดส่วนนี้ถูกเขียนไว้ให้แล้ว

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Compute the daily standard deviation for the complete sample   
___(___)

# Compute the annualized volatility for the complete sample
___(___) * ___(___)

# Compute the annualized standard deviation for the year 2009 
___(___) * ___(sp500ret["2009"])

# Compute the annualized standard deviation for the year 2017 
___
แก้ไขและรันโค้ด