เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Correlogram และการทดสอบ Ljung-Box

มาทดสอบความถูกต้องของโมเดล GARCH(1,1) มาตรฐานแบบค่าเฉลี่ยคงที่ที่ใช้การแจกแจงแบบ student t สำหรับผลตอบแทนรายวันของ EUR/USD กันเถอะ โมเดลได้ถูก Estimate ไว้แล้วและพร้อมใช้งานในชื่อ tgarchfit

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
 
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)
แก้ไขและรันโค้ด