ผลตอบแทนจริงเทียบกับผลตอบแทนจากการจำลอง
จากที่ได้เรียนมา โมเดล GARCH สามารถใช้จำลองผลตอบแทนรายวันเทียมขึ้นมาได้ โดยโมเดลที่ใช้อาจอิงจากการประมาณค่าด้วยผลตอบแทนที่สังเกตจริง หรืออาจกำหนดจากสถานการณ์สมมติที่ผู้จัดการความเสี่ยงต้องการทดสอบก็ได้
สถานการณ์ใดต่อไปนี้ไม่สมจริงสำหรับผลตอบแทนหุ้น?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models in R
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด