เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การใช้งานในการจำลอง

ถึงเวลาลงมือจำลองผลตอบแทนหุ้น ความผันผวน และราคาจริงกันแล้ว โมเดลที่ใช้จำลองผลตอบแทนคือ simgarchspec ซึ่งมีให้ใช้งานใน R console

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)
แก้ไขและรันโค้ด