เส้นโค้งผลกระทบของข่าว
ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับผลตอบแทนส่งผลต่อความแปรปรวนมากกว่าข่าวเชิงบวก โมเดล GJR GARCH เปิดรับการตอบสนองแบบไม่สมมาตรของความแปรปรวนต่อข่าวดีและข่าวร้าย เส้นโค้งผลกระทบของข่าว (news impact curve) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นภาพการตอบสนองของความแปรปรวนต่อความเซอร์ไพรส์ในผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน
ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models in R
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด