เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

อาร์กิวเมนต์ของ ugarchroll

ฟังก์ชัน ugarchroll มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพยากรณ์ความผันผวนแบบ rolling และช่วยหลีกเลี่ยง look-ahead bias โดยกำหนดให้การประมาณใช้เฉพาะผลตอบแทนที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาในอดีต

ugarchroll ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าการประมาณแบบ rolling ผ่านอาร์กิวเมนต์ n.start, refit.window และ refit.every {r} garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret, n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)


ควรกำหนดค่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นอะไร หากต้องการให้ตัวอย่างที่ใช้ประมาณประกอบด้วยผลตอบแทนล่าสุด 2000 รายการ และต้องการประมาณโมเดลใหม่ทุก ๆ 500 รายการเท่านั้น

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา

เริ่มแบบฝึกหัด