การพยากรณ์ผลตอบแทน

ในแบบฝึกหัดก่อนหน้า เราสมมติให้ค่าเฉลี่ยคงที่ โดยตั้งค่าดังนี้

garchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                        variance.model = list(model = "gjrGARCH"),
                        distribution.model = "sstd")

ในทางปฏิบัติ ผลตอบแทนที่พยากรณ์ \(\mu_t\) มักเปลี่ยนแปลงตามเวลา เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถใช้โมเดล GARCH-in-mean, AR(1), MA(1) หรือ ARMA(1,1) เป็นต้น

โมเดลเหล่านี้สามารถใช้งานได้ใน rugarch โดยเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ของ mean.model

---

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง?