เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ค่าเริ่มต้นสำหรับการประมาณ

การประมาณค่าโมเดล GARCH จำเป็นต้องหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของ likelihood ซึ่งกระบวนการนี้อาจล้มเหลวหากค่าเริ่มต้นไม่ดีพอ โชคดีที่ Alexios Ghalanos ผู้พัฒนาแพ็กเกจ rugarch ใน R ได้ตั้งค่าดีฟอลต์ของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดไว้อย่างดี ทำให้ได้ผลที่แม่นยำในกรณีส่วนใหญ่ หากต้องการตรวจสอบ สามารถใช้เมธอด setstart() เพื่อลองกำหนดค่าเริ่มต้นเองและยืนยันว่าให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันทั้งในแง่ของพารามิเตอร์ที่ประมาณได้และค่า likelihood

ที่นี่จะได้ทดสอบกับข้อมูลผลตอบแทนรายวันของ EUR/USD ใน EURUSDret โดยใช้โมเดล GARCH มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยคงที่และการแจกแจงแบบ Student t สเปกของโมเดลพร้อมใช้งานในคอนโซลในชื่อ garchspec

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ประมาณค่าโมเดล garchspec โดยใช้ค่าเริ่มต้นดีฟอลต์
  • แสดงพารามิเตอร์ที่ประมาณได้และค่า likelihood
  • กำหนดค่าเริ่มต้นใหม่แล้วประมาณค่าโมเดลอีกครั้ง
  • แสดงพารามิเตอร์ที่ประมาณได้และค่า likelihood

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Estimate using default starting values
garchfit <- ___

# Print the estimated parameters and the likelihood
___
___

# Set other starting values and re-estimate
___(garchspec) <- ___(alpha1 = 0.05, beta1 = 0.9, shape = 6) 
garchfit <- ___

# Print the estimated parameters and the likelihood
___
___
แก้ไขและรันโค้ด