เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

วิเคราะห์ผลลัพธ์การประมาณค่า

วิดีโอได้แสดงการวิเคราะห์ความพอดีของโมเดลสำหรับผลตอบแทนของ Microsoft ไปแล้ว มาทำแบบฝึกหัดที่คล้ายกันสำหรับผลตอบแทนรายวันของ EUR/USD กัน โดยจะต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์การประมาณค่าของโมเดล AR(1)-GJR GARCH ที่ใช้การแจกแจงแบบ skewed student t จากนั้นพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้โมเดลที่ยืดหยุ่นขนาดนี้ ซึ่งมีทั้ง AR(1) dynamics ในส่วน mean และ leverage effect ในส่วน variance หรือไม่

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
                            variance.model = list(model = ___),
                            distribution.model = ___)

# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)
แก้ไขและรันโค้ด