พารามิเตอร์ของการแจกแจง Skewed Student t
ในโมเดล GARCH เราตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการแจกแจงของผลตอบแทนมาตรฐาน (standardized return):
สำหรับผลตอบแทนทางการเงิน มักนิยมใช้การแจกแจง skewed student t ซึ่งมีพารามิเตอร์ความเบ้ \(\xi\) และพารามิเตอร์องศาอิสระ \(\nu\)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models in R
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด