เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การตรึงพารามิเตอร์ของ GARCH

พารามิเตอร์ของโมเดล GARCH ได้รับการประมาณด้วยวิธี maximum likelihood เนื่องจากความไม่แน่นอนจากการสุ่มตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่ประมาณได้จึงมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณอยู่เสมอ หากทราบค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริง การกำหนดค่านั้นตายตัวแทนการประมาณจะให้ผลที่แม่นยำกว่า

มาลองทำสิ่งนี้กับข้อมูลผลตอบแทนรายวันของ EUR/USD ที่มีอยู่ใน console ในชื่อตัวแปร EURUSDret ซึ่งได้ประมาณโมเดล AR(1)-GARCH ด้วยการแจกแจงแบบ skewed student t ไว้แล้ว และเก็บผลการประมาณในออบเจกต์ ugarchfit ชื่อ flexgarchfit

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • แสดงค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ของ flexgarchfit
  • ใช้เมธอด setfixed() เพื่อกำหนดเงื่อนไขพารามิเตอร์ว่า ar1 = 0 และ skew = 1
  • ประมาณโมเดลโดยใช้เงื่อนไขพารามิเตอร์ที่กำหนด
  • เติมโค้ดให้ครบเพื่อพล็อตกราฟ volatility สองชุด และสังเกตความคล้ายคลึงกัน

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Print the flexible GARCH parameters
___

# Restrict the flexible GARCH model by impose a fixed ar1 and skew parameter
rflexgarchspec <- flexgarchspec
___(rflexgarchspec) <- list(___ = ___, ___ = ___)

# Estimate the restricted GARCH model
rflexgarchfit <- ugarchfit(data = ___,  spec = ___)

# Compare the volatility of the unrestricted and restriced GARCH models
plotvol <- plot(abs(EURUSDret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___(flexgarchfit), col = "black", lwd = 4, on=1 )
plotvol <- addSeries(___(rflexgarchfit), col = "red", on=1)
plotvol
แก้ไขและรันโค้ด