การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสมมติในโมเดล GARCH
การวิเคราะห์ GARCH อย่างครบถ้วนไม่เพียงแค่ต้องกำหนดรูปแบบและประมาณค่าโมเดลเท่านั้น แต่ยังต้องตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลด้วย ซึ่งทำได้โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์การประมาณในแง่ของค่าพารามิเตอร์และค่า likelihood รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ปรับมาตรฐานแล้ว
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ เป็นคุณสมบัติที่พบในโมเดล GARCH ที่ถูกต้อง?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
GARCH Models in R
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด