เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Horse race

You are now asked to run a horse race in terms of forecasting accuracy between the two approaches for making rolling GARCH model predictions:

  • garchroll: AR(1) standard GARCH model and student \(t\) distribution
  • gjrgarchroll: AR(1) GJR GARCH model and skewed student \(t\) distribution.

The rolling estimations are implemented using n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.

The resulting ugarchroll objects are available in the console.

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)
แก้ไขและรันโค้ด