เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การแข่งขันพยากรณ์

ในแบบฝึกหัดนี้ จะให้เปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ระหว่างสองแนวทางสำหรับการประมาณการ GARCH แบบ rolling:

  • garchroll: โมเดล GARCH มาตรฐาน AR(1) และการแจกแจงแบบ student \(t\)
  • gjrgarchroll: โมเดล GJR GARCH แบบ AR(1) และการแจกแจงแบบ skewed student \(t\)

การประมาณการแบบ rolling ใช้พารามิเตอร์ n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500

ออบเจ็กต์ ugarchroll ที่ได้จากการคำนวณพร้อมใช้งานแล้วใน console

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)
แก้ไขและรันโค้ด