НачатьНачать бесплатно

Визуализация финансовых данных

Торговые стратегии, разработанные с помощью quantstrat, включают несколько ключевых элементов: индикаторы, построенные на основе рыночных данных, сигналы, возникающие при определённых комбинациях индикаторов, и правила, которые срабатывают на основе этих сигналов. Первый шаг при разработке любой торговой системы — получить рыночные данные и, возможно, изучить их визуально.

Как вы видели в видео, пакет quantmod предоставляет функцию для получения данных из различных источников. Это команда getSymbols(), которая возвращает объект с тем же именем, что и тикер.

В этом упражнении вы получите данные по SPY — биржевому инвестиционному фонду (ETF), отслеживающему 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Данные берутся из Yahoo! Finance — достаточно надёжного источника для стратегий, которые не требуют мгновенного исполнения по цене закрытия. Затем вы построите график и добавите на него линию тренда.

Например, чтобы получить скорректированные данные по SPY за 2013 год из Yahoo! Finance и построить график максимальных значений за каждый день, выполните следующий код. Обратите внимание: в кавычки заключается только первое упоминание данных SPY.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Пакет quantmod уже загружен.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • С помощью getSymbols() получите скорректированные данные по SPY за период с 1 января 2000 года по 30 июня 2016 года из Yahoo! Finance.
  • С помощью Cl() постройте график цены закрытия SPY.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Редактировать и запускать код