НачатьНачать бесплатно

Коэффициент Шарпа на основе доходности в quantstrat

Одна из главных причин задавать начальный капитал (в нашем случае initeq, равный 100 000) — возможность работать с доходностью, которая рассчитывается на основе прибылей и убытков относительно начального капитала.

В предыдущем упражнении вы вычислили денежный коэффициент Шарпа. В этом упражнении вы увидите, что quantstrat также умеет вычислять стандартный коэффициент Шарпа — на основе доходности.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Примените PortfReturns() к портфельной стратегии portfolio.st, чтобы получить доходность по инструментам.
  • Вычислите годовой коэффициент Шарпа, используя доходность, полученную на предыдущем шаге.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
Редактировать и запускать код