or
Это упражнение является частью курса
В этой главе вы познакомитесь с понятием трейдинга, основными торговыми философиями и типичными ловушками, которые встречаются в трейдинге. Глава охватывает импульсную торговлю и торговлю на основе осцилляции, а также ключевые термины, связанные с каждым из этих подходов. Вы узнаете о переобучении и способах его избежать, научитесь получать и визуализировать финансовые данные, а также использовать один из широко известных торговых индикаторов.
Прежде чем приступить к построению стратегии, пакет quantstrat требует инициализации ряда настроек. В этой главе вы узнаете, как это делается. Вы изучите набор функций для настройки часового пояса, валюты и торговых инструментов, с которыми предстоит работать, а также различные фреймворки quantstrat, обеспечивающие аналитические возможности. По завершении главы вы будете готовы составить файл инициализации quantstrat и при необходимости вносить в него изменения.
Индикаторы играют ключевую роль в торговой стратегии. Это преобразования рыночных данных, которые помогают лучше понять общее поведение рынка — как правило, ценой некоторого запаздывания относительно рыночной динамики. В этой главе вы будете работать как с трендовыми индикаторами, так и с индикаторами осцилляции. Вы также научитесь использовать готовые индикаторы из других библиотек и реализовывать собственный.
При построении стратегии в quantstrat важно отслеживать, как рынок взаимодействует с индикаторами и как индикаторы взаимодействуют между собой. В этой главе вы узнаете, как индикаторы генерируют сигналы в quantstrat. Сигналы — это взаимодействия рыночных данных с индикаторами или индикаторов друг с другом. В quantstrat предусмотрено четыре типа сигналов: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold и sigFormula. К концу главы вы будете хорошо разбираться в каждом из них: понимать их назначение и уметь применять.
Текущее упражнение
В этой главе вы узнаете, как оформить торговую транзакцию после принятия решения по сигналу. Глава включает базовое введение в правила, а также объяснение того, как открывать и закрывать позиции. Вы также научитесь передавать параметры в функции расчёта размера ордера. По завершении главы вы поймёте, как работают правила, и будете знать, где продолжить их изучение.
После построения стратегии в quantstrat крайне важно уметь анализировать её эффективность. Именно этому посвящена данная глава. Вы научитесь интерпретировать ключевые торговые показатели и оценивать результаты стратегии в динамике. Кроме того, вы узнаете два способа вычисления коэффициента Шарпа — меры соотношения доходности и риска. Это последняя глава курса.