НачатьНачать бесплатно

Применение собственного индикатора

Отличная работа! Теперь вы лучше понимаете, что индикаторы — это функции, которые может написать каждый. Пришло время применить индикатор, созданный в предыдущем упражнении. Для этого воспользуйтесь командой applyIndicators().

От отладки до выборки данных — умение заглянуть внутрь своей стратегии очень ценно. Время от времени в стратегии могут возникать ошибки, и важно уметь их находить. Команда applyIndicators() поможет вам в этом. Кроме того, иногда бывает нужно рассмотреть небольшой временной отрезок в рамках стратегии — это упражнение научит вас делать и то, и другое.

Чтобы выбрать подмножество данных временного ряда, используйте квадратные скобки с начальной датой, символом косой черты и конечной датой. Обе даты задаются в том же формате, что и аргументы from и to функции getSymbols(), которую вы использовали в первой главе. Пакеты quantstrat, TTR и quantmod уже загружены.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Добавьте индикатор DVO, разработанный в предыдущем упражнении, с параметрами по умолчанию. Присвойте ему метку DVO_2_126.
  • С помощью applyIndicators() создайте временный объект test, содержащий уже применённые индикаторы. В качестве тестовых рыночных данных используйте цены открытия, максимума, минимума и закрытия по SPY.
  • Выберите данные за период с 1 сентября 2013 года по 5 сентября 2013 года.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Редактировать и запускать код