Коэффициент прибыльности
Один из важнейших показателей любой систематической торговой стратегии — это коэффициент прибыльности (profit factor). Он показывает, сколько долларов вы зарабатываете на каждый потерянный доллар. Значение выше 1 означает, что стратегия прибыльна. Значение ниже 1 — сигнал к тому, чтобы пересмотреть подход.
В этом упражнении вы изучите коэффициент прибыльности своей стратегии, создав объект tstats, который отображает торговую статистику системы. Как правило, торговая статистика формируется с помощью команды tradeStats().
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на R
Инструкции к упражнению
- Используйте
tradeStats(), чтобы создать объект с торговой статистикой вашего портфеля. Сохраните его какtstats. - Используйте объект
tstatsвместе с$иProfit.Factor, чтобы получить коэффициент прибыльности дляSPY. Является ли ваша стратегия прибыльной?
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)
# Print the profit factor
___