НачатьНачать бесплатно

Функции SMA и RSI

Добро пожаловать в главу об индикаторах! Индикатор — это преобразование рыночных данных, которое используется для генерации сигналов или фильтрации шума. Индикаторы лежат в основе многих торговых систем, в том числе той, которую вы будете строить в этом курсе.

Простая скользящая средняя (SMA) и индекс относительной силы (RSI) — два классических индикатора. Как вы видели в главе 1, SMA представляет собой арифметическое скользящее среднее прошлых цен, а RSI — ограниченный осциллирующий индикатор со значениями от 0 до 100. Соответствующие функции SMA() и RSI() принимают ряд цен, обозначаемый x и price соответственно, а также период ретроспективного анализа n, например:

SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)

В этом упражнении вы попрактикуетесь в вызове базовых функций для этих индикаторов. Пакеты quantmod и TTR, а также данные SPY уже загружены.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Вычислите 200-дневную SMA цены закрытия SPY. Сохраните результат в переменную spy_sma.
  • Вычислите RSI с периодом ретроспективного анализа n, равным 3 дням, используя цену закрытия SPY. Сохраните результат в переменную spy_rsi.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)

# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)
Редактировать и запускать код