НачатьНачать бесплатно

Добавление скользящей средней к финансовым данным

Один из самых популярных индикаторов в торговых стратегиях — это 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Она показывает среднюю цену закрытия акции за последние 200 дней. Скользящие средние могут иметь разную длину: например, 50-дневную, 100-дневную и т. д.

Когда цена находится выше 200-дневной скользящей средней, как правило, наблюдается целый ряд благоприятных признаков: рост стоимости актива, низкая волатильность и другие. Взгляд на долгосрочный график поможет понять, почему этот индикатор упоминается так часто.

Пакет TTR содержит функцию для расчёта скользящих средних — SMA(). Она принимает ценовой ряд x и вычисляет среднее арифметическое за n дней. Вызов SMA() с окном в 50 дней выглядит следующим образом:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

В этом упражнении вы воспользуетесь функцией SMA(). Пакеты quantmod и TTR уже загружены в рабочее пространство, а также объект SPY.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Постройте график цен закрытия SPY.
  • С помощью функции lines() добавьте 200-дневную SMA цен закрытия SPY. Окрасьте линию в красный цвет, задав аргументу col значение "red".

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Редактировать и запускать код