Использование sigFormula()
Последняя функция сигналов отличается наибольшей гибкостью. Функция sigFormula() использует строковые выражения для объединения различных индикаторов и сигналов, уже добавленных в вашу стратегию, что позволяет создавать составные сигналы. Несмотря на то что такая универсальность поначалу может показаться сложной, при правильной реализации и именовании сигналов sigFormula превращается в простейшее логическое выражение, обёрнутое в синтаксическую структуру quantstrat.
В этом упражнении вы познакомитесь с возможностями функции sigFormula, пройдя через логику шаг за шагом вручную. Вам потребуются функции applyIndicators() и applySignals().
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на R
Инструкции к упражнению
- Используйте
applyIndicators()с ценами открытия, максимума, минимума и закрытияSPY, чтобы создать объект набора данных с именемtest_init. - Используйте
applySignals()сtest_init, чтобы применить сигналы, написанные в этой главе. Сохраните полученный объект набора данных какtest.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)