НачатьНачать бесплатно

Настройки инициализации — III

Продолжим настройку стратегии. Сначала задайте размер сделки в 100 000 USD в объекте tradesize — он определяет сумму, которую вы вкладываете в каждую сделку. Затем задайте начальный капитал в 100 000 USD в объекте initeq.

Для работы quantstrat требуется три объекта: счёт (account), портфель (portfolio) и стратегия (strategy). Счёт состоит из портфелей, а портфель — из стратегий. В нашем случае будет только один счёт, один портфель и одна стратегия. Назовём их "firststrat" — от «первая стратегия».

Наконец, перед началом работы необходимо удалить все существующие стратегии с помощью команды rm.strat(), которая принимает строку с именем стратегии.

Пакеты quantstrat и quantmod уже загружены.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Определите tradesize и initeq как целочисленные объекты со значением 100 000.
  • Присвойте strategy.st, portfolio.st и account.st значение "firststrat".
  • Удалите существующую стратегию strategy.st с помощью rm.strat().

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
Редактировать и запускать код