Подводные камни различных торговых систем

Create Your Free Account

By continuing, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy and that your data is stored in the USA.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

В этой главе вы познакомитесь с понятием трейдинга, основными торговыми философиями и типичными ловушками, которые встречаются в трейдинге. Глава охватывает импульсную торговлю и торговлю на основе осцилляции, а также ключевые термины, связанные с каждым из этих подходов. Вы узнаете о переобучении и способах его избежать, научитесь получать и визуализировать финансовые данные, а также использовать один из широко известных торговых индикаторов.

Exercise 1: Зачем люди торгуют?Exercise 2: Определение типов торговых философий — I Exercise 3: Определение типов торговых стратегий — II Exercise 4: Определяем типы торговых философий — III Exercise 5: Подводные камни различных торговых систем

Текущее упражнение

Exercise 6: Как предотвратить переобучение Exercise 7: Получение финансовых данных Exercise 8: Визуализация финансовых данных Exercise 9: Добавление индикаторов к финансовым данным Exercise 10: Добавление скользящей средней к финансовым данным

Прежде чем приступить к построению стратегии, пакет quantstrat требует инициализации ряда настроек. В этой главе вы узнаете, как это делается. Вы изучите набор функций для настройки часового пояса, валюты и торговых инструментов, с которыми предстоит работать, а также различные фреймворки quantstrat, обеспечивающие аналитические возможности. По завершении главы вы будете готовы составить файл инициализации quantstrat и при необходимости вносить в него изменения.

Exercise 1: Настройка стратегии: часть I Exercise 2: Основы инициализации стратегии – I Exercise 3: Настройки инициализации – II Exercise 4: Настройка стратегии: часть II Exercise 5: Настройки инициализации — III Exercise 6: Настройки инициализации – IV

Индикаторы играют ключевую роль в торговой стратегии. Это преобразования рыночных данных, которые помогают лучше понять общее поведение рынка — как правило, ценой некоторого запаздывания относительно рыночной динамики. В этой главе вы будете работать как с трендовыми индикаторами, так и с индикаторами осцилляции. Вы также научитесь использовать готовые индикаторы из других библиотек и реализовывать собственный.

Exercise 1: Введение в индикаторы Exercise 2: Функции SMA и RSI Exercise 3: Визуализируйте индикатор и определите его назначение — I Exercise 4: Визуализация индикатора и определение его назначения — II Exercise 5: Механика индикаторов Exercise 6: Реализация индикатора — часть I Exercise 7: Реализация индикатора — II Exercise 8: Реализация индикатора — III Exercise 9: Обзор структуры индикаторов Exercise 10: Создайте собственный индикатор — I Exercise 11: Создайте собственный индикатор — II Exercise 12: Применение собственного индикатора

При построении стратегии в quantstrat важно отслеживать, как рынок взаимодействует с индикаторами и как индикаторы взаимодействуют между собой. В этой главе вы узнаете, как индикаторы генерируют сигналы в quantstrat. Сигналы — это взаимодействия рыночных данных с индикаторами или индикаторов друг с другом. В quantstrat предусмотрено четыре типа сигналов: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold и sigFormula. К концу главы вы будете хорошо разбираться в каждом из них: понимать их назначение и уметь применять.

Exercise 1: Введение в сигналы Exercise 2: Сигнал или нет? — I Exercise 3: Сигнал или нет? — II Exercise 4: sigComparison и sigCrossover Exercise 5: Использование sigComparison Exercise 6: Использование sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Использование sigThreshold — I Exercise 9: Использование sigThreshold() — II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Использование sigFormula()Exercise 12: Объединение сигналов — I Exercise 13: Объединение сигналов — II

В этой главе вы узнаете, как оформить торговую транзакцию после принятия решения по сигналу. Глава включает базовое введение в правила, а также объяснение того, как открывать и закрывать позиции. Вы также научитесь передавать параметры в функции расчёта размера ордера. По завершении главы вы поймёте, как работают правила, и будете знать, где продолжить их изучение.

Exercise 1: Введение в правила Exercise 2: Использование add.rule() для создания правила выхода Exercise 3: Указание sigcol в add.rule()Exercise 4: Указание sigval в add.rule()Exercise 5: Подробнее о механике правил Exercise 6: Указание orderqty в функции add.rule()Exercise 7: Указание ordertype в add.rule()Exercise 8: Указание orderside в add.rule()Exercise 9: Подробнее о механике правил: часть II Exercise 10: Параметр replace в функции add.rule()Exercise 11: Аргумент prefer в функции add.rule()Exercise 12: Использование add.rule() для реализации правила входа Exercise 13: Функции определения размера позиции Exercise 14: Реализация правила с функцией определения объёма ордера

После построения стратегии в quantstrat крайне важно уметь анализировать её эффективность. Именно этому посвящена данная глава. Вы научитесь интерпретировать ключевые торговые показатели и оценивать результаты стратегии в динамике. Кроме того, вы узнаете два способа вычисления коэффициента Шарпа — меры соотношения доходности и риска. Это последняя глава курса.

Exercise 1: Анализ вашей стратегии Exercise 2: Запуск стратегии Exercise 3: Коэффициент прибыльности Exercise 4: Процент прибыльных сделок Exercise 5: Визуализация стратегии Exercise 6: Использование chart.Posn()Exercise 7: Добавление индикатора на график chart.Posn()Exercise 8: Дополнительная аналитика Exercise 9: Коэффициент Шарпа на основе денежных P&L Exercise 10: Коэффициент Шарпа на основе доходности в quantstrat