Определяем типы торговых философий — III

На телевидении нередко можно услышать, как опытные эксперты реагируют на рост акций словами: «Не гонитесь за ценой. Покупайте на просадке.» Какую торговую философию они имеют в виду?

В этом курсе вы научитесь основам построения именно такой стратегии.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Практическое интерактивное упражнение

Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений

Начать упражнение

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

77 reviews

Начать курс бесплатно

В этой главе вы познакомитесь с понятием трейдинга, основными торговыми философиями и типичными ловушками, которые встречаются в трейдинге. Глава охватывает импульсную торговлю и торговлю на основе осцилляции, а также ключевые термины, связанные с каждым из этих подходов. Вы узнаете о переобучении и способах его избежать, научитесь получать и визуализировать финансовые данные, а также использовать один из широко известных торговых индикаторов.

Exercise 1: Зачем люди торгуют?Exercise 2: Определение типов торговых философий — I Exercise 3: Определение типов торговых стратегий — II Exercise 4: Определяем типы торговых философий — III

Текущее упражнение

Exercise 5: Подводные камни различных торговых систем Exercise 6: Как предотвратить переобучение Exercise 7: Получение финансовых данных Exercise 8: Визуализация финансовых данных Exercise 9: Добавление индикаторов к финансовым данным Exercise 10: Добавление скользящей средней к финансовым данным

Прежде чем приступить к построению стратегии, пакет quantstrat требует инициализации ряда настроек. В этой главе вы узнаете, как это делается. Вы изучите набор функций для настройки часового пояса, валюты и торговых инструментов, с которыми предстоит работать, а также различные фреймворки quantstrat, обеспечивающие аналитические возможности. По завершении главы вы будете готовы составить файл инициализации quantstrat и при необходимости вносить в него изменения.

Exercise 1: Настройка стратегии: часть I Exercise 2: Основы инициализации стратегии – I Exercise 3: Настройки инициализации – II Exercise 4: Настройка стратегии: часть II Exercise 5: Настройки инициализации — III Exercise 6: Настройки инициализации – IV

Индикаторы играют ключевую роль в торговой стратегии. Это преобразования рыночных данных, которые помогают лучше понять общее поведение рынка — как правило, ценой некоторого запаздывания относительно рыночной динамики. В этой главе вы будете работать как с трендовыми индикаторами, так и с индикаторами осцилляции. Вы также научитесь использовать готовые индикаторы из других библиотек и реализовывать собственный.

Exercise 1: Введение в индикаторы Exercise 2: Функции SMA и RSI Exercise 3: Визуализируйте индикатор и определите его назначение — I Exercise 4: Визуализация индикатора и определение его назначения — II Exercise 5: Механика индикаторов Exercise 6: Реализация индикатора — часть I Exercise 7: Реализация индикатора — II Exercise 8: Реализация индикатора — III Exercise 9: Обзор структуры индикаторов Exercise 10: Создайте собственный индикатор — I Exercise 11: Создайте собственный индикатор — II Exercise 12: Применение собственного индикатора

При построении стратегии в quantstrat важно отслеживать, как рынок взаимодействует с индикаторами и как индикаторы взаимодействуют между собой. В этой главе вы узнаете, как индикаторы генерируют сигналы в quantstrat. Сигналы — это взаимодействия рыночных данных с индикаторами или индикаторов друг с другом. В quantstrat предусмотрено четыре типа сигналов: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold и sigFormula. К концу главы вы будете хорошо разбираться в каждом из них: понимать их назначение и уметь применять.

Exercise 1: Введение в сигналы Exercise 2: Сигнал или нет? — I Exercise 3: Сигнал или нет? — II Exercise 4: sigComparison и sigCrossover Exercise 5: Использование sigComparison Exercise 6: Использование sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Использование sigThreshold — I Exercise 9: Использование sigThreshold() — II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Использование sigFormula()Exercise 12: Объединение сигналов — I Exercise 13: Объединение сигналов — II

В этой главе вы узнаете, как оформить торговую транзакцию после принятия решения по сигналу. Глава включает базовое введение в правила, а также объяснение того, как открывать и закрывать позиции. Вы также научитесь передавать параметры в функции расчёта размера ордера. По завершении главы вы поймёте, как работают правила, и будете знать, где продолжить их изучение.

Exercise 1: Введение в правила Exercise 2: Использование add.rule() для создания правила выхода Exercise 3: Указание sigcol в add.rule()Exercise 4: Указание sigval в add.rule()Exercise 5: Подробнее о механике правил Exercise 6: Указание orderqty в функции add.rule()Exercise 7: Указание ordertype в add.rule()Exercise 8: Указание orderside в add.rule()Exercise 9: Подробнее о механике правил: часть II Exercise 10: Параметр replace в функции add.rule()Exercise 11: Аргумент prefer в функции add.rule()Exercise 12: Использование add.rule() для реализации правила входа Exercise 13: Функции определения размера позиции Exercise 14: Реализация правила с функцией определения объёма ордера

После построения стратегии в quantstrat крайне важно уметь анализировать её эффективность. Именно этому посвящена данная глава. Вы научитесь интерпретировать ключевые торговые показатели и оценивать результаты стратегии в динамике. Кроме того, вы узнаете два способа вычисления коэффициента Шарпа — меры соотношения доходности и риска. Это последняя глава курса.

Exercise 1: Анализ вашей стратегии Exercise 2: Запуск стратегии Exercise 3: Коэффициент прибыльности Exercise 4: Процент прибыльных сделок Exercise 5: Визуализация стратегии Exercise 6: Использование chart.Posn()Exercise 7: Добавление индикатора на график chart.Posn()Exercise 8: Дополнительная аналитика Exercise 9: Коэффициент Шарпа на основе денежных P&L Exercise 10: Коэффициент Шарпа на основе доходности в quantstrat