Сигнал или нет? — I

Добро пожаловать в главу о сигналах! Сигнал — это взаимодействие рыночных данных с индикаторами или индикаторов между собой. Он помогает определить, стоит ли покупать или продавать актив. Сигналы могут возникать по разным причинам. Например, сигнал может срабатывать, когда скользящая средняя с более коротким периодом переходит от значения ниже к значению выше скользящей средней с более длинным периодом. Другой сигнал может срабатывать, когда осциллятор опускается ниже определённого уровня (например, 20), и так далее.

В этой главе вы изучите различные способы взаимодействия индикаторов между собой. В качестве основы вы будете использовать стратегию, разработанную в предыдущей главе (strategy.st). Чтобы не усложнять, удалите все индикаторы RSI и оставьте только индикатор DVO (осциллятор Дэвида Варади), который вы добавляли в конце главы 3.

Для этого упражнения набор данных test уже загружен в вашем рабочем пространстве. Выберите из test данные за период с 10 сентября 2010 года по 10 октября 2010 года, используя следующий синтаксис:

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

Чему равно значение SMA50 относительно SMA200 на 20 сентября — больше или меньше?