Коэффициент Шарпа на основе денежных P&L

При работе с денежной статистикой прибылей и убытков quantstrat позволяет вычислить коэффициент Шарпа не только на основе доходности, но и непосредственно из самих показателей P&L. Коэффициент Шарпа — это метрика, которая сравнивает среднее вознаграждение со средним принятым риском. Как правило, коэффициент Шарпа выше 1 свидетельствует о высокой эффективности стратегии.

В этом упражнении вы увидите, что на основе торговых P&L (прибылей и убытков) можно вычислить коэффициент Шарпа. Приведённый ниже код позволяет рассчитать коэффициент Шарпа на основе P&L. Скопируйте код в консоль. В каком диапазоне находится полученный коэффициент Шарпа?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)