НачатьНачать бесплатно

Использование add.rule() для создания правила выхода

Добро пожаловать в главу о правилах! Правила в quantstrat могут быть весьма сложными, однако в этой главе мы разберём их основную механику и поможем вам разобраться в том, как они работают на практике. Правила — это третий и завершающий элемент в триаде механик quantstrat: индикаторы, сигналы и правила. С помощью правил вы задаёте точные условия формирования торговой транзакции в момент, когда принято решение действовать по сигналу.

На протяжении всей главы вы будете продолжать работу со стратегией, разработанной в предыдущих главах (strategy.st). В стратегии предусмотрено три правила: два правила выхода и одно правило входа. Несколько упражнений помогут вам лучше понять механику правил и набраться практического опыта.

В этом упражнении вы познакомитесь с функцией add.rule(), которая позволяет добавлять в стратегию настраиваемые правила. Стратегия из предыдущих глав (strategy.st) уже загружена в вашу рабочую среду.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Изучите вызов add.rule() в вашей рабочей среде. Пока не обращайте внимания на большое количество аргументов.
  • Создайте правило выхода с помощью add.rule(), задав аргументу type значение exit.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Редактировать и запускать код