НачатьНачать бесплатно

Использование add.rule() для реализации правила входа

Отлично! Вы освоили все элементы процесса создания правил в quantstrat. До сих пор вы добавляли правила шаг за шагом — теперь пришло время объединить всё вместе и проверить, насколько хорошо вы усвоили материал этой главы.

Противоположностью правила выхода является правило входа. В правилах входа аргумент orderqty не может принимать значение "all", поскольку начальная позиция отсутствует. В этом упражнении вы реализуете правило входа, которое ссылается на сигнал longentry в вашей стратегии и покупает одну акцию актива.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Задайте аргументы функции add.rule(), чтобы реализовать новое правило входа.
  • Правило должно срабатывать, когда сигнал longentry равен TRUE.
  • Правило должно покупать 1 акцию актива в виде ордера "market".
  • Сторона правила должна быть long, а параметр replace — FALSE.
  • Покупка должна выполняться на следующий день по цене Open после получения сигнала.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Create an entry rule of 1 share when all conditions line up to enter into a position
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         
         # Use the longentry column as the sigcol
         arguments=list(sigcol = "___", 
                        
                        # Set sigval to TRUE
                        sigval = ___, 
                        
                        # Set orderqty to 1
                        orderqty = ___,
                        
                        # Use a market type of order
                        ordertype = "___",
                        
                        # Take the long orderside
                        orderside = "___",
                        
                        # Do not replace other signals
                        replace = ___, 
                        
                        # Buy at the next day's opening price
                        prefer = "___"),
         
         # This is an enter type rule, not an exit
         type = "___")
Редактировать и запускать код