НачатьНачать бесплатно

Визуализация индикатора и определение его назначения — II

Индекс относительной силы (RSI) — ещё один индикатор, который растёт при положительном изменении цены и падает при отрицательном. Он вычисляется по формуле 100 - 100/(1 + RS), где RS — отношение среднего прироста к среднему убытку за период расчёта. В зависимости от длины периода этот индикатор может работать как индикатор возврата к среднему, как фильтр тренда или занимать промежуточное положение. Существуют различные способы вычисления RSI.

Как вы уже знаете, функция RSI() принимает ценовой ряд price и количество периодов n (значение по умолчанию — 14). Некоторые трейдеры считают, что 2-периодный RSI, известный также как RSI 2, обладает даже более важными свойствами, чем 14-периодный RSI.

В этом упражнении вы будете смотреть не на индикатор поверх ценового ряда, а на небольшую выборку данных SPY за один год и на то, как RSI взаимодействует с ценой. Пакеты quantmod и TTR, а также ценовой ряд SPY уже загружены в вашу рабочую среду.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Постройте график цены закрытия SPY.
  • Постройте график RSI 2 для цены закрытия SPY.
  • Является ли этот индикатор трендовым или индикатором возврата к среднему? Выведите ответ в консоль в виде строки "trend" или "reversion".

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))

# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))

# What kind of indicator?
___
Редактировать и запускать код