НачатьНачать бесплатно

Указание ordertype в add.rule()

К этому моменту вы задали столбец сигнала, значение сигнала и количество единиц актива, связанное с вашим правилом. Теперь укажем тип ордера, который будет исполнен (ordertype).

В quantstrat существует несколько типов ордеров, однако в рамках этого курса мы будем использовать рыночные ордера (ordertype = "market"). Рыночный ордер означает, что вы покупаете или продаёте актив по текущей рыночной цене, независимо от условий на рынке. Альтернативой является лимитный ордер: сделка по нему совершается только при выполнении определённых ценовых условий (например, если цена опускается ниже заданного порогового значения в день подачи ордера). Механика лимитных ордеров выходит за рамки данного курса.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Команда add.rule() из предыдущего упражнения уже загружена в вашу рабочую среду.
  • Задайте тип ордера как market, указав аргумент ordertype.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Редактировать и запускать код