НачатьНачать бесплатно

Основы инициализации стратегии – I

Шаблонный код стратегии

Начнём создавать нашу первую стратегию в quantstrat. В этом упражнении вам нужно задать три даты:

  1. Дату инициализации бэктеста.
  2. Дату начала данных.
  3. Дату окончания данных.

Дата инициализации всегда должна быть раньше даты начала данных — в противном случае результаты бэктеста будут содержать серьёзные ошибки.

Также необходимо указать часовой пояс и валюту с помощью функций Sys.setenv() и currency() соответственно. Пример:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

В этом курсе мы будем использовать UTC (всемирное координированное время) и USD (доллары США) в качестве настроек портфеля.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • С помощью команды library() загрузите пакет quantstrat.
  • Присвойте переменной initdate значение 1 января 1999 года, from — 1 января 2003 года, to — 31 декабря 2015 года.
  • Установите часовой пояс "UTC" с помощью Sys.setenv().
  • Установите валюту "USD" с помощью currency().

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Редактировать и запускать код