НачатьНачать бесплатно

Реализация индикатора — III

На финансовых рынках главная цель — покупать дёшево и продавать дорого. RSI помогает определить момент, когда цена достаточно откатилась, особенно при коротком периоде, например 2 или 3.

В этом упражнении вы создадите RSI с периодом 3 (RSI 3), чтобы закрепить навык работы с готовыми индикаторами. Пакеты quantstrat и quantmod уже загружены.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Вызовите add.indicator() для существующей стратегии strategy.st, следуя примеру кода из предыдущих упражнений.
  • Укажите функцию RSI в качестве аргумента name.
  • Задайте нужные аргументы RSI: используйте цену закрытия из mktdata и период ретроспективного анализа n, равный 3 дням. Не забудьте применить функцию quote()!
  • Присвойте новому индикатору метку "RSI_3".

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
Редактировать и запускать код