НачатьНачать бесплатно

Параметр replace в функции add.rule()

В quantstrat аргумент replace определяет, нужно ли игнорировать все остальные сигналы за ту же дату, когда стратегия реагирует на один из них. Как правило, такое поведение нежелательно в хорошо продуманной торговой системе. Поэтому для правила выхода следует установить replace в значение FALSE.

Кроме того, в этом упражнении вы будете работать с новым правилом. Ранее правило выхода срабатывало, когда рыночная ситуация переставала быть благоприятной для сделки. Теперь вы будете работать с правилом, которое продаёт актив, когда DVO пересекает определённый порог. В частности, вы познакомитесь с правилом thresholdexit.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Установите входной параметр replace внутри блока аргументов в значение FALSE.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Редактировать и запускать код