ÎncepețiÎncepe gratuit

Indicele Sharpe al portofoliului

În acest exercițiu vei calcula indicele Sharpe al portofoliului. Ce crezi că va fi diferit față de indicele Sharpe al S&P500? Vei afla răspunsul în acest exercițiu.

Ai la dispoziție valoarea portofoliului în timp în pf_AUM și numărul de luni aferente datelor în months. De asemenea, rata fără risc este disponibilă în rfr, care rămâne setată la zero.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Calculează randamentul total din pf_AUM și randamentul anualizat pentru perioada definită în months
  • Calculează volatilitatea anualizată, vol_pf, folosind deviația standard a randamentelor. Folosește 250 de zile de tranzacționare
  • Calculează indicele Sharpe. Nu uita să scazi rata fără risc rfr din randamentul anualizat.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Editează și rulează codul