Performanța portofoliului optim
Să continuăm cu frontiera eficientă ef pe care ai calculat-o într-un exercițiu anterior pentru portofoliul mic. Mai trebuie să selectezi un portofoliu optim de pe acea frontieră eficientă ef și să verifici performanța acestuia. Vom folosi opțiunea efficient_return. Această funcție selectează portofoliul cu riscul minimizat pentru un randament țintă dat. Un manager de portofoliu este adesea solicitat să administreze un portofoliu în condiții specifice de risc și randament, astfel că aceasta este o funcție foarte utilă în acest context.
mu și Sigma sunt deja calculate pentru tine, iar ef este de asemenea disponibil.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Obține un portofoliu cu randament eficient, cu un randament țintă de 0,2. Stochează ponderile acelui portofoliu în variabila weights, apoi afișează și inspectează ponderile. Există acțiuni cu pondere zero?
- Obține raportul de performanță pentru portofoliul tău cu randament eficient.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)