Optimizarea volatilității minime
În acest exercițiu, vei compara portofoliile cu volatilitate minimă și cu Sharpe maxim. Ca manager de portofoliu, vrei adesea să înțelegi cum se compară portofoliul ales cu portofoliul de volatilitate minimă. Cu PyPortfolioOpt poți face această comparație rapid, fără a fi nevoie să scrii două probleme de optimizare cu constrângeri diferite, care pot fi destul de complexe. La dispoziția ta se află frontiera eficientă din exercițiul anterior, sub numele ef. Hai să încercăm!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)