Corelații cu factorii Fama French
În acest exercițiu vei verifica cât de mult corelează randamentele portofoliului tău cu factorii Fama French. Printr-un tabel de corelații rapid, poți obține ușor informații despre cum evoluează randamentele portofoliului tău în raport cu, de exemplu, randamentul excesiv al pieței sau factorii de dimensiune și valoare. Reamintește-ți că modelul de factori Fama French este definit astfel:
$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$
Disponibil este setul de date cu randamentele factorilor și randamentele portofoliului tău, sub numele factor_returns. Hai să încercăm!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print the correlation table
print(____)