Compararea abordărilor
În acest exercițiu, vei investiga dacă portofoliile cu Sharpe maxim diferă atunci când folosești riscul și randamentul istorice normale față de cele ponderate exponențial. Ai văzut în video că volatilitatea ponderată exponențial urmărește mai îndeaproape volatilitatea reală, dar există o diferență semnificativă în ponderile portofoliului când folosești una sau cealaltă abordare? Asta vei afla acum.
Riscul și randamentul ponderate exponențial au fost calculate folosind un interval de 252 de zile de tranzacționare, deci privesc înapoi pe o perioadă de maximum un an. Ai la dispoziție: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Sufixul _EW provine de la exponentially weighted (ponderat exponențial).
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print the weights of both portfolios types
print(____, ____, sep="\n")