Factorul valoare
În exercițiul anterior ai analizat expunerile față de S&P500 și ai observat că există o expunere constantă mare față de factorul valoare, dar o corelație foarte fluctuantă cu factorul momentum.
Hai să verificăm acum cum se situează portofoliul nostru în raport cu acestea și să ne concentrăm în special pe factorul valoare. Ai la dispoziție un DataFrame numit factor_data, care conține randamentele factorilor, precum și randamentele portofoliului tău. Începe prin a inspecta DataFrame-ul factor_data în shell-ul IPython folosind factor_data.head().
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()