ÎncepețiÎncepe gratuit

Abaterea standard față de varianță

Să discutăm diferența dintre varianță și abatere standard. Din videoclip știi deja că abaterea standard \(\sigma\) este pur și simplu rădăcina pătrată a varianței. Ambele măsuri sunt folosite în practică pentru a calcula volatilitatea pieței sau a unui activ. De ce ai alege una în locul celeilalte?

În calculul varianței, ridicăm la pătrat ponderile și varianțele. Din cauza acestei operații, varianța nu mai are aceeași unitate de măsură ca datele originale. Extragând rădăcina varianței, abaterea standard este readusă la unitatea de măsură inițială și, prin urmare, este mult mai ușor de interpretat.

Să calculăm abaterea standard. Ai la dispoziție weights și cov_matrix din exercițiul anterior.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Recreează calculul varianței portofoliului folosind weights și cov_matrix. De data aceasta, calculează rădăcina pătrată a întregii expresii, pentru a obține abaterea standard în loc de varianță.
  • Afișează abaterea standard, la fel cum am făcut pentru varianța portofoliului.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))

# Print the results 
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')
Editează și rulează codul