Varianța portofoliului
Rândul tău! E momentul să calculezi riscul portofoliului nostru format din 4 acțiuni. Să începem cu datele de prețuri, disponibile în data. Va trebui să calculezi rentabilitățile zilnice procentuale și să atribui ponderi portofoliului. Vei continua apoi calculând matricea de covarianță și vei aplica următoarea formulă: Varianța portofoliului = Ponderile transpuse x (Matricea de covarianță x Ponderi) pentru a obține varianța finală a portofoliului.
Deoarece calculul varianței portofoliului este o parte esențială a analizei de portofoliu, asigură-te că înțelegi fiecare pas în parte și revino la slide-uri dacă ai nevoie. Mult succes!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])