ÎncepețiÎncepe gratuit

Compararea ratelor de rentabilitate anualizate

În exercițiul anterior, ai văzut că rata de rentabilitate anualizată era de 19,6%. Destul de mare! Dar, deoarece portofoliul tău conține doar 4 acțiuni, o astfel de rentabilitate ridicată este posibilă – diversificarea este redusă. Hai să comparăm rata de rentabilitate anuală a portofoliului cu cea a indicelui S&P500, care este mult mai diversificat.

Valoarea indicelui S&P500 în perioada 1 ianuarie 2015 – sfârșitul lunii decembrie 2018 este disponibilă. Aceasta reprezintă 4 ani de date. De data aceasta ai ani completi, deci folosește denumirea în ani în formula pentru rentabilitatea anualizată. Datele sunt stocate în sp500_value.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Calculează rentabilitatea totală de-a lungul celor patru ani, folosind prima și ultima observație din sp500_value.
  • Calculează rentabilitatea anualizată din total_return pe parcursul celor patru ani.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)

# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)
Editează și rulează codul