Optimizarea portofoliului: Sharpe maxim
În acest exercițiu, vei calcula portofoliul care oferă raportul Sharpe maxim. De cele mai multe ori, acesta este portofoliul în care investitorul dorește să investească, deoarece oferă cel mai ridicat raport posibil între randament și risc. PyPortfolioOpt face foarte simplu calculul acestui portofoliu pe baza unui set de date istorice de prețuri.
Îți sunt disponibile randamentul mediu istoric pentru un portofoliu mic de acțiuni, stocat în mu, și o matrice de covarianță a portofoliului, stocată în Sigma. Vei avea nevoie de acestea ca date de intrare pentru a calcula Frontiera Eficientă și portofoliul cu Sharpe maxim. Hai să încercăm!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)