Comparație între Sharpe maxim și volatilitate minimă
În acest exercițiu vom analiza mai îndeaproape ponderile și performanța portofoliilor cu Sharpe maxim și volatilitate minimă, apoi le vom compara. Exercițiul te va ajuta să înțelegi caracteristicile acestor două tipuri de portofolii. Ai la dispoziție cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility și perf_max_sharpe.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")