Anualizarea randamentelor portofoliului
Să presupunem că ai investit 101 $ la începutul anului 2015 într-un portofoliu. La sfârșitul lunii martie 2018, vrei să știi cum a evoluat portofoliul tău în timp și dacă performanța sa este comparabilă cu cea a unui alt portofoliu care a început să tranzacționeze la mijlocul anului 2016. La ce indicator de performanță te uiți? La randamentul anualizat, desigur!
Hai să calculăm rata de randament anualizată a portofoliului tău. Deoarece eșantionul nostru acoperă 3,2 ani, vom folosi denumirea lunară în formula pentru randamentele anualizate. Numărul de luni este deja disponibil în variabila months.
Ai la dispoziție datele privind randamentele portofoliului în pf_returns, precum și o serie separată pf_AUM care conține valoarea portofoliului, sau activele aflate în administrare (AUM). Mult succes!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]