ÎncepețiÎncepe gratuit

Draw-down-ul maxim al portofoliului

În acest exercițiu, vei învăța cum să calculezi draw-down-ul maxim al S&P500 (cunoscut și ca „scăderea maximă de la vârf la minim"). Draw-down-ul maxim este o măsură de risc extrem de utilă. Îți arată care a fost cea mai mare scădere a S&P500 din ultimii ani.

Acesta este motivul pentru care mulți investitori evită criptomonedele; nimeni nu vrea să piardă un procent mare din investiție (de exemplu, 70%) într-un interval scurt de timp.

Pentru a calcula draw-down-ul maxim al S&P500, prețurile zilnice ale S&P500 îți sunt disponibile într-un DataFrame numit df.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate the max value 
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()

# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1
Editează și rulează codul