Draw-down-ul maxim al portofoliului
În acest exercițiu, vei învăța cum să calculezi draw-down-ul maxim al S&P500 (cunoscut și ca „scăderea maximă de la vârf la minim"). Draw-down-ul maxim este o măsură de risc extrem de utilă. Îți arată care a fost cea mai mare scădere a S&P500 din ultimii ani.
Acesta este motivul pentru care mulți investitori evită criptomonedele; nimeni nu vrea să piardă un procent mare din investiție (de exemplu, 70%) într-un interval scurt de timp.
Pentru a calcula draw-down-ul maxim al S&P500, prețurile zilnice ale S&P500 îți sunt disponibile într-un DataFrame numit df.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1