ÎncepețiÎncepe gratuit

Calculează randamentele medii

În acest exercițiu, vei calcula performanța unui portofoliu format din patru acțiuni, pentru perioada ianuarie 2015 – martie 2019. Portofoliul include acțiunile Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan și General Electric. Vei descoperi că înmulțirea randamentului mediu al fiecărei acțiuni cu ponderea sa în portofoliu este o metodă rapidă și simplă de a calcula performanța portofoliului pe o perioadă dată.

Cele patru coloane din DataFrame-ul data conțin prețurile celor patru acțiuni menționate mai sus. Aruncă o privire asupra data inspectând-o în consolă.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Calculează randamentele procentuale ale acțiunilor din DataFrame-ul data, comparând prețul de astăzi cu cel de ieri.
  • Calculează randamentele medii ale fiecărei acțiuni din noul DataFrame returns.
  • Atribuie ponderile acțiunilor în array-ul weights. Ponderile sunt 0,5, 0,2, 0,2 și 0,1.
  • Înmulțește randamentele procentuale cu ponderile și calculează suma totală, pentru a obține performanța globală a portofoliului, apoi afișează rezultatele.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
Editează și rulează codul