Model de regresie liniară
În acest exercițiu vei folosi modelul Fama French pentru a explica randamentele portofoliului tău. Vei parcurge pașii modelului de regresie liniară unul câte unul și vei obține rezumatul la final pentru a interpreta rezultatele.
În acest exercițiu vei folosi statsmodels. S-ar putea să fi întâlnit deja modelul de regresie liniară în scikit-learn. Dacă ești curios cum se compară cele două opțiuni, poți citi mai multe în acest articol.
Ai la dispoziție un set de date numit factor_returns, care conține randamentele portofoliului, precum și factorii Fama French. Mult succes!
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()