ÎncepețiÎncepe gratuit

Raportul Sharpe al S&P500

În acest exercițiu, vei calcula raportul Sharpe al S&P500, pornind doar de la datele de prețuri. În exercițiul următor, vei face același lucru pentru datele portofoliului, astfel încât să poți compara rapoartele Sharpe ale celor două.

Ai la dispoziție datele de preț ale S&P500 sub sp500_value. Rata fără risc este disponibilă sub rfr, setată convenabil la zero. Hai să încercăm!

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Calculează randamentul total al datelor de prețuri sp500_value folosind indexarea și anualizează valoarea obținută; datele acoperă o perioadă de 4 ani.
  • Calculează randamentele zilnice din datele de prețuri ale S&P500 — vei avea nevoie de acestea pentru calculul volatilității.
  • Calculează abaterea standard din datele de randament și anualizează valoarea folosind 250 de zile de tranzacționare.
  • În final, calculează raportul Sharpe folosind randamentul anualizat și volatilitatea anualizată, apoi afișează rezultatele.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
Editează și rulează codul