Correlações de retorno anual entre várias ações

Você viu no vídeo como calcular correlações e visualizar o resultado.

Neste exercício, fornecemos a você os preços históricos das ações da Apple (AAPL), Amazon (AMZN), IBM (IBM), WalMart (WMT) e Exxon Mobile (XOM) nos últimos 4.000 dias de negociação, de julho de 2001 até o final de maio de 2017.

Você calculará os retornos no final do ano, as correlações de pares entre todas as ações e visualizará o resultado como um mapa de calor anotado.

Este exercício faz parte do curso

Manipulação de dados de séries temporais em Python

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Instruções de exercício

Já importamos pandas como pd, seaborn como sns e matplotlib.pyplot como plt. Carregamos o preço de fechamento diário das cinco ações em uma variável chamada data.

Inspecione usando o site .info().
Aplique .resample() com frequência de fim de ano (alias: 'A') a data e selecione o preço .last() de cada subperíodo; atribua isso a annual_prices.
Calcule annual_returns aplicando .pct_change() a annual_prices.
Calcule correlations aplicando .corr() a annual_returns e imprima o resultado.
Visualize correlations como um sns.heatmap() anotado.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Inspect data here
print(____)

# Calculate year-end prices here
annual_prices = ____

# Calculate annual returns here
annual_returns = ____

# Calculate and print the correlation matrix here
correlations = ____
print(____)

# Visualize the correlations as heatmap here

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